У банков и МФО появилась новая причина для отказов в кредитах

Банки и МФО начали включать в кредитный скоринг прогноз вероятности банкротства заемщика, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и представителей БКИ.

До конца прошлого года на этапе рассмотрения заявки кредитные организации рассчитывали возможность дефолта заемщика (просрочка свыше 90 дней). Сейчас, в связи с упрощением процедуры банкротства физических лиц и ростом числа личных банкротств, кредиторы начали включать в скоринг соответствующий прогноз. Многие банки и МФО уже внедрили его в свои кредитные конвейеры, некоторые – активно тестируют.

Участники рынка считают, что нововведение позволило в условиях упрощенных механизмов банкротства получить дополнительный инструмент управления риском. С его важностью согласны и правозащитники, которые отмечают, что в случае просрочки у кредитора есть возможность продать проблемный долг по цессии и взыскать хотя бы его часть в судебном порядке. В случае признания заемщика банкротом не удастся компенсировать даже малой части долга, он списывается полностью.

Скоринговые модели работают на основе уже накопленной информации в НБКИ о более чем миллионе случаев реального банкротства, включая судебное. Алгоритмы нейросети выявляют в поведении людей, уже прошедших через процедуру, определенные комбинации и последовательности событий, которые позволяют с высокой достоверностью прогнозировать наступление аналогичного события у всех заемщиков. Кроме того, при скоринге уделяется внимание некоторым специфическим маркерам – частоте взятия кредитов за последнее время, динамике роста общей суммы долга, изменению частоты выхода в краткосрочные, так называемые технические просрочки за последние месяцы.

Примером из жизни может служить следующая ситуация: кредитное поведение клиента меняется на аномальное относительно прошлого периода, он начал активно набирать кредиты и часто обращается в банки. Для кредитора это сигнал о повышении риска преднамеренного банкротства.

Эксперты считают, что вероятность банкротства станет решающим фактором в процессе принятия решения о кредитовании. Это, несомненно, повлияет на количество одобряемых заявок. Прогнозы разнятся – от снижения на 15–25% уровня одобрения по заявкам клиентов с высоким риском скорого перехода в статус банкрота до снижения общего числа одобрения на 20–30%.